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中储股份股票泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年04月28日 16:39:04

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

泰康港股通中证香港银行投资指数型

发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 其他指标 ...... 错误!未定义书签。

3.4 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明... 错误!未定义书签。

§5 托管人报告 ......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6 审计报告 ......21

6.1 审计报告基本信息......21

6.2 审计报告的基本内容......21

§7 年度财务报表 ......24

7.1 资产负债表 ......24

7.2 利润表 ......25

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......27

7.4 报表附注 ......28

§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

8.12 投资组合报告附注......61

§9 基金份额持有人信息 ......63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......64

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......64

§10 开放式基金份额变动 ......65

§11 重大事件揭示 ......66

11.1 基金份额持有人大会决议......66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.8 其他重大事件 ......68

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......74

§13 备查文件目录 ......75

13.1 备查文件目录 ......75

13.2 存放地点 ......75

13.3 查阅方式 ......75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金

基金简称 泰康香港银行指数

基金主代码 006809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 38,040,525.01 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C

下属分级基金的交易代码: 006809 006810

报告期末下属分级基金的份额总额 32,195,830.75 份 5,844,694.26 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数 中

的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行

相应的调整。

股票投资方面,本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其

逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低

买入成本。本基金还将根据标的指数成份股及其权重的变动,根据法律法规中

的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其投资组合进行适时调整,以保证基

金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定,以衡量指数化投资过程中投

资组合的跟踪表现,并通过控制跟踪误差来进行风险管理。

债券投资方面,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债券资产。

信用策略中,本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司 治

理、财务质量、融资目的等要素,综合评价并定期更新信用债券的信用等级;

同时,结合宏观经济分析,合理预测信用利差曲线的变动趋势,确定信用债券

的 配置比例。可转换债券投资策略中,本基金将选择公司基本素质优良、其

对应的基础证 券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价

模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。中小企业私募债的

投资策略中,本基金主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析信用风险及

流动性风险。

业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活

期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 陈玮光 郭明

信息披露负责

联系电话 010-58753683 (010)66105798

电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4001895522 95588

传真 010-57818785 (010)66105799

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街 55

张杨路 828-838 号 26F07、F08 号

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 北京市西城区复兴门内大街 55

康国际大厦 5 层 号

邮政编码 100033 100140

法定代表人 段国圣 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领

普通合伙) 展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国

际大厦 5 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据

2019 年 4 月 16 日(基金合同生效日)-2019 年 12 月 31 日

和指标

泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C

本期已实现收益 346,794.78 57,685.33

本期利润 1,457,109.76 191,622.58

加权平均基金份 0.0650 0.0532

额本期利润

本期加权平均净 6.77% 5.54%

值利润率

本期基金份额净 -0.14% -0.42%

值增长率

3.1.2 期末数据

2019 年末

和指标

期末可供分配利 -45,481.55 -24,274.28

期末可供分配基 -0.0014 -0.0042

金份额利润

期末基金资产净 32,150,349.20 5,820,419.98

期末基金份额净 0.9986 0.9958

3.1.3 累计期末

2019 年末

指标

基金份额累计净 -0.14% -0.42%

值增长率

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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