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河北宣工股票国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年04月28日 16:44:52

国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 27 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 6 月 11 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

§5 托管人报告 ......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20

§6 审计报告 ......20

6.1 审计报告基本信息......20

6.2 审计报告的基本内容......20

§7 年度财务报表 ......23

7.1 资产负债表......23

7.2 利润表......25

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......27

7.4 报表附注......28

§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况......54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......62

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62

8.12 投资组合报告附注......62

§9 基金份额持有人信息 ......63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......64

§10 开放式基金份额变动 ......65

§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......66

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.9 其他重大事件......67

§12 影响投资者决策的其他重要信息......68

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

§13 备查文件目录 ......68

13.1 备查文件目录......68

13.2 存放地点......69

13.3 查阅方式......69

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金

基金简称 国投瑞银沪深 300 指数量化增强

基金主代码 007143

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 157,695,118.63 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银沪深 300 指数量 国投瑞银沪深300指数量

化增强 A 化增强 C

下属分级基金的交易代码 007143 007144

报告期末下属分级基金的份额

总额 129,180,720.62 份 28,514,398.01 份

2.2 基金产品说明

本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的

投资目标 组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基

础上,力争获取高于标的指数的超额收益。

本基金采用指数增强型投资策略,以沪深 300 指数为基金的标

的指数,结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术,

在跟踪指数的基础上调整投资组合,力争在控制基金净值增长

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

投资策略

0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,以实现高于标的指数的投资

收益和基金资产的长期增值。

(一)类别资产配置

本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产

的比例不低于 80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。

(二)股票投资管理

1、指数化投资策略

本基金将运用类指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。

2、量化增强策略

本基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投资技术,力争实现高于标的指数的投资收益。

3、股票组合调整

股票组合调整采用定期调整与不定期调整。

(三)债券投资管理

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