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漳泽电力股票股指期货如何跨期套利

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年04月28日 21:08:15

股指期货如何跨期套利?投资者以赚取期货合约价差为目的,在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。因此跨期套利所关注的是合约之间的价差,能够一定程度上避免单个期货合约价格剧烈变动所带来的风险。

跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利及蝶式套利三种。

牛市套利:当市场是牛市也就是看涨时,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。而远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会随着时间的推移而缩小。在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利的可能性比较大,通常将这种套利方式称为牛市套利。

熊市套利:正好与牛市套利策略相反。是指卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约。

碟式套利:它是套利交易中的一种合成形式,整个套利涉及三个合约。在期货套利中的三个合约是近期合约,远期合约以及更远期合约,我们称为近端、中间、远端。其中近端、远端合约的方向一致,中间合约的方向则和它们相反。

两组交易所跨的是三种不同的交割期,三种不同交割期的期货合约不仅品种相同,而且数量也相等,差别仅仅是价格。

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