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三爱富股票国际清算银行发布2019年外汇市场调查初步结果

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年04月27日 21:34:41

国际清算银行发布2019年外汇市场调查初步结果

2019-09-26 17:51 来源:全国外汇市场自律机制

原标题:国际清算银行发布2019年外汇市场调查初步结果

BIS全球外汇市场调查初步结果公布

2019年9月,国际清算银行(BIS)发布三年一度的全球外汇市场调查初步结果,最终版数据及数据解读预计将于2019年12月公布。秘书处将初步结果汇总整理如下,以供参考。

主要货币及货币对的交易情况

2019年4月,全球外汇市场日均交易量达6.6万亿美元,较2016年4月的日均5.1万亿美元增长30.1%。与2016年4月调查结果相比,全球交易量前八的货币保持不变,仍然为美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎和人民币。

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主要货币交易量占比

美元继续保持第一大货币地位,占比88.3%。欧元排名第二,占比微升至32.3%。相比之下,由于波动率维持低位,日元兑美元交易量收缩,日元的交易占比下降了约5个百分点至16.8%,但仍是全球第三大交易货币。英镑、澳元、加元和瑞士法郎的交易量分列全球第四至第七位,占比与2016年基本持平,分别为12.8%、6.8%、5.0%和5.0%。新兴市场经济体货币的交易量增长了约4个百分点,达到全球总交易量的四分之一。其中,人民币交易份额继续提升,日均交易量达2841.9亿美元,占比4.3%,在所有货币中排名第八,与前次持平,也是最大的新兴市场经济体货币。

货币对方面,交易活跃度排名第一至五位的货币对分别为美元兑欧元、美元兑日元、美元兑英镑、美元兑澳元和美元兑加元,与前次调查一致。除美元兑日元占比显著下滑4.6个百分点外,其余货币对占比均有所上升。

主要产品的交易情况

2019年调查中,外汇即期及外汇衍生品交易均有所增长,但衍生品交易增速超过即期交易增速,特别是外汇掉期和外汇远期交易增长显著(图2)。

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图:主要产品交易情况

2019年4月,外汇即期日均交易量达2.0万亿美元,较2016年4月增长约20.3%,但因增速低于其他产品,在总交易量中的占比下降至30.2%,低于2016年的32.6%和2013年的38.2%。外汇掉期是交易量最大的产品,日均交易量增长超过三分之一至3.2万亿美元,占外汇市场总交易量的48.6%。外汇掉期交易期限大多较短,其中隔夜至七天的交易占比64.4%。外汇远期日均交易量较前次调查上涨42.8%,达9992.0亿美元。其中,无本金交割远期(NDF)贡献了大部分增长,尤其是韩元、印度卢比和巴西雷亚尔相关交易增长强劲。与外汇掉期相比,外汇远期交易的中期期限交易占比更高,7天至3个月的交易占比为61.3%。OTC外汇期权的日均交易量为2941.0亿美元,较前次调查增长15.6%,增速低于整体外汇交易增速,在外汇交易总量中的比例降至4.5%。货币掉期交易量增加了近三分之一,达到日均1081.1亿美元。

主要交易对手的交易情况

伴随着外汇市场整体规模扩张,各参与主体交易量均有所增长,但非交易商交易增速显著快于交易商(图3)。2019年4月,交易商(Reporting Dealer)间日均成交2.5万亿美元,占比38.3%,下降3.6个百分点。交易商与非交易商金融机构[1]之间日均成交3.6万亿美元,增长40.2%,占比54.5%,上升3.9个百分点。非交易商金融机构中,非交易商银行、机构投资者(如保险公司、养老基金等)、对冲基金和自营交易机构仍为前三大对手方机构类型,交易占比分别为24.5%、11.8%、9.0%,分别上升2.5个、下降3.9个、上升1.3个百分点。交易商与非金融机构客户的交易量占外汇市场总交易量的比例略有下降,至7.2%。

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主要交易对手的交易情况

全球主要金融中心的交易情况

外汇交易仍然集中在全球主要金融中心,英国、美国、香港、新加坡和日本这五个金融中心的交易量占全球外汇交易的79.4%。其中,英国的外汇交易占比上升了6个百分点,占全球外汇交易总量的43.1%,美国的交易量占比从2016年的19.5%降至16.5%,新加坡和东京的交易量增长相对较慢,香港的交易量增速高于全球外汇市场增速。

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